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ＣＦＤ

 投稿者：日和見  投稿日：2009年 1月27日(火)14時48分55秒
  個別株よりは、指数、債権金利、商品の方が面白そう、という印象です。
ひまわりは法人口座が可能ですが、商品がない。

http://shun1480.blog85.fc2.com/

とにかく化け物ではないかと思います。

http://shun1480.blog85.fc2.com/

  

Re:ＣＦＤ

 投稿者：なおちゃん  投稿日：2009年 1月26日(月)07時12分6秒
  ＣＭＣでＣＦＤやってる方と話をしました。

法人口座は現時点で対応してないそうですが、
株でレバレッジかけてサヤトリしたりするには
よさそうな感じみたいですね。

米国証券市場で個別株オプションを使ってレバかけた
サヤトリを検討したことがありますが、気配値のスプレッド(bid/ask)が
けっこう広いためなかなか難しい、というのが私の結論だったんですが、
ＣＦＤならレバが20倍くらいかけられるから、いけるかも？
と思いました。私も前向きに検討するかなあ。 		 

ＣＦＤ

 投稿者：日和見  投稿日：2009年 1月24日(土)14時44分11秒
  話題のＣＦＤはじめてみました。
これで海外口座はいらなくなるかもです。
ただし限月間サヤ取りは出来ないみたいですね。
オプションもなし。 		 

Re:今年の狙いは↓これです。

 投稿者：なおちゃん  投稿日：2009年 1月17日(土)13時07分26秒
  ケンケンさん、こんにちは。


ミニJGBか...
ミニ225のように個人のお客さんを取り込めるかな〜？

>ギブアップ 可能
これ、なんですかね。


商品のサヤは、最近は薄くてまともに仕掛けられません。
NON-GMOはザラバになって期近〜期中は完全に使えなくなりました。
コーンとか一般大は前１〜後３にかけて散らして細々と仕掛けてます。
１枚とか２枚ずつとか。凄い手間がかかる上に抜け幅が小さい。
石油は期近〜期中がスカスカなので、とても仕掛け辛い。自分の注文で
特別気配になることがしばしば。(モバイルで成行注文が多いので)

仕方ないので225OPと海外市場に目を向けてますが、
海外先物は雑所得総合課税になるんで、長い目で見ると(複利でバカスカ
殖やす腕があったとして(笑))、パフォーマンスが著しく悪化しそう。
場合によっては法人作ることも考えなければ。(現時点では妄想)

225miniとminisized Dow(E-CBOT)でサヤトリしてる人もいますから、
mini JGBができれば、T-bond(CME,Globex)や、Bund(EUREX)とサヤトリできそう。
mini原油(夜間取引)とTocomのサヤトリも検討してます。 		 

今年の狙いは↓これです。

 投稿者：ケンケン  投稿日：2009年 1月16日(金)00時38分30秒
  （東証）
ミニ長期国債先物取引の導入について
上場日は平成21年3月23日を予定しております。

ミニJGB先物取引
取引時間 9:00-11:00, 12:30-15:00, 15:30-18:00
取引単位 1,000万円
呼値の刻み 額面100円につき0.5銭（1刻み 500円）
最終決済 差金決済
ToSTNeT 可能
ギブアップ 可能
ttp://www.tse.or.jp/news/200810/081028_b.html
-----------------------------------
なおちゃん、みなさんこんばんわ。
秋さんも見てますか。

最近の商品はさびしいですね。
商品でやっているのは、ゴムの片張りだけです。
さやは見るだけです。
あとは、くりっく365です。
オセアニア通貨が好きです。 		 

ＲＥ．225ＯＰ　デビュー

 投稿者：拾得（じっとく）  投稿日：2009年 1月14日(水)23時00分24秒
  ありがとうございます。実際、ＦＯＴＭの大量裸売りは暴騰で100上がったりするので危険です。ＡＴＭに近いところで数枚買ってレシオスプレッドのヘッジにしたほうが安全だろうと思います。

IV不均衡は常にチェックしたほうがいいですね。

こちらはオマケです。

http://blog5.fc2.com/y/yonehan/file/psychic.html 		 

Re:225ＯＰ　デビュー

 投稿者：なおちゃん  投稿日：2009年 1月14日(水)21時54分50秒
  私は昔、live cattleのPUT売りで資金をドンと吹き飛ばした経験があるため、
225OPは損失限定のスプレッドにしようと思ってます。

私もブラックショールズの式をExcelに入れて、いろんなパターンを
シミュレーションしました。2003-2004年頃。

そのときのExcelファイルを開くと、
Call Ratio Back Spread
IV不均衡を利用。原資産が急変動して期近のIVが異常に高いとき期近売り、期先買いとする。
IV不均衡が減少することを予想。タイムディケイは有利に働く。
CallのOTMを利用したポジションなので原資産の上昇でも利益になる。
Worst Case Scenario:期近のIVが更に上昇。原資産が大きく下落。

などどいうメモ書きを発見。

満期図も重要ですが、短期での値鞘取り、の視点も重要だと思います。

あと、実際の価格の確率分布は、正規分布とはかけはなれているので、
Far outを裸で大量に売ると運が良くても数年以内に爆死する可能性が
高いと思います。 		 

225ＯＰ　デビュー

 投稿者：拾得（じっとく）  投稿日：2009年 1月14日(水)20時32分12秒
  私もいろいろ組んでみました。なかには２Ｐ550Ｓ５、２Ｐ500Ｌ５というものも。２Ｃ950Ｓと３Ｃ100Ｌとか。

http://www.dreamvisor.com/option/index.cgi

ロングバタフライとかこれが使いやすいです。

シミュレーションで２Ｃ110が25円のときに10枚売る証拠金を調べたら500万円を超えたのでショック。115を10枚買いと組むと150万円くらいになるようです。２Ｃ110が３円くらいになりましたが。

高校数学しかわからないのに、とうとうブラックショールズの式をエクセルに入力しました。これで、ボラが10％上がったらＯＰ価格がいくら上がり、残存日数が10日減ったらいくら下がるかとか。

それにしてもＩＶはＯＰ価格からこの公式を使って算出することを知りました。

あとは偏微分方程式とかわかりません。f(S,t)で、（Ｓ株価、ｔ時間）で、Ｓを偏微分したらデルタで、さらに偏微分したらガンマだというのは何となくわかりましたが。

デルタが0.3でガンマが0.0002のときに、株価が100上がったら、デルタが0.32になるということがわかったわけですが、このギリシャ文字もＯＰ価格から算出するので、結局はＯＰ価格が優先なのだなと。 		 

RE オプション

 投稿者：拾得（じっとく）  投稿日：2009年 1月 5日(月)19時53分12秒
  返事、遅れました（というほどのマーケット知識がありません）。

アメリカのＯＰでは、この人のブログを見ています。

http://plaza.rakuten.co.jp/mimistock/

下で、10Ｐ900が3000円としましたが、最近、225ＯＰデータを（無料で）10年分ダウンロードしてチェックしましたが、ちょっと違うかもです。データ検証して、カレンダー系の長所、弱点とか、いわゆる暴落対策で、ＩＴＭ近くのプット売り−期先の安プット大量買いのバックスプレッドとかも調べて・・・。

時間かかるかもです。 		 

オプション

 投稿者：なおちゃん  投稿日：2009年 1月 2日(金)23時33分57秒
  拾得さん、こんばんは。拾得さんも旅行好きなんですね。
相場で一発当てて、遠くに行きたい、ってずっと思ってますが、
短い休暇しか取れないので、あんまり変なとこにはいけないです。

本題ですけど、やっぱりオプション売りは難しいと思います。
確立的にITMになる可能性が低い行使価格を売る場合、
どうしても枚数が増えてしまうので、万一のときに
こつこつ稼いだ分を吐き出して死亡しそうです。
コールのほうは、どうしてもカバードコールの売りが入ってくるので、なかなか
魅力的なIVにならんだろうし、欲張って近いところを売ると高SQで大損しそう。

レシオ・スプレッドをうまく組めば、満期における利益範囲が相当広くなりますが、
逆行時の恐怖感と、証拠金の増え方は、けっこうキビシイものがあると思われます。
(私は225OPでの経験は無いが、他銘柄で酷い目に遭った経験あり)

最近、考えているのは、むしろATMに近いところを少数枚売る、というものです。
ターゲット・バイングっぽい感じで、例えばトヨタとかソニーのように米国市場で
ADRのプットを売り、もし権利割当された場合は長期保有狙いで買い持ちするか、
あるいはカバード・コールにする、という感じで考えてます。せっかく大きく下落
したので、当面はPUT売りのチャンスではないかと。

私が現在、実際に売っているのは、225にちょっと似た、EWJの8.0PUTです。
http://finance.yahoo.com/q?s=EWJ
これの３月限のPUTを平均0.85で6枚売ってます。

米国株オプションの原資産は100株単位ですので、
0.85 x 100株 x 6枚 = 510ドル
が受け取りプレミアムです。(ここから手数料分手取りが減りますけど)

対応する原資産の総額は8 x 100 x 6枚 = 4800ドルであり、
権利割当された場合は約5000ドル分の株の買い持ちとなるだけで、
これなら別段、怖くはないです。

当面は「上値が重いけど、下値も知れてる」展開が続く可能性が高そうなので、
権利割当されても飛ばない範囲において、ひたすらPUTを売ってみようかと
思って、いろいろ調べているところです。
いまのところ、EWJとSPYとEEMのATM近傍のPUTを、レバレッジ低め(権利割当も
考慮)で、ひたすら売ろうか、って思ってます。

http://finance.yahoo.com/q?s=SPY
http://finance.yahoo.com/q?s=EEM

急激に上昇しないでほしいなあ。

米国株同士のOP買いを使ったサヤトリも一時研究したのですが、bid/askがけっこう
広いので仕込み／仕切りが難しく、また利幅も商品先物のサヤトリには及びそうも
ありませんでした。資金が多ければ枚数多めで地味に稼げるかもしれませんが。 		 
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